期市盘前早参 | 美国将与所有石油生产国和消费国合作，寻求降低油价；印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数

2023.6.6

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【美国将与所有石油生产国和消费国合作，寻求为美国人民降低油价】

美国能源部长表示，在欧佩克+决定削减产量后，美国将与所有石油生产国和消费国合作，寻求为美国人民降低油价。

【粮食出口雪上加霜？欧盟据称延长乌克兰农产品禁令】

综合多家媒体消息，欧盟委员会将对乌克兰农产品的临时进口禁令延长到了9月中旬。俄乌冲突爆发后，欧盟取消了对乌克兰粮食施加的进口关税，导致大量廉价乌克兰粮食出现在东欧市场，拉低了当地粮价，进而冲击了当地农民的收入。

波兰农业部长Robert Telus周一表示，他已收到欧盟委员会的一份法规草案，将部分乌克兰食品的进口禁令延长至9月15日。欧盟外交官周一对媒体表示：“欧盟委员会今天上午已将它们的建议通知了成员国，既然欧盟委员会有权这么做，这实际上将从明天开始实施。”

【巴西政府将增加对柴油收税】

巴西政府据悉对柴油收税将增加30亿雷亚尔的税收。

【刚果和安哥拉即将就海上14号区块达成协议】

刚果石油部长称，刚果和安哥拉即将就海上14号区块达成协议，双方将各持有30%的股份，运营商雪佛龙持有40%股份。

【俄副外长：看不到黑海粮食外运协议的延长前景】

当地时间6月5日，俄罗斯外交部副部长维尔希宁表示，位于伊斯坦布尔的联合协调中心恢复了在黑海粮食外运协议框架下对船只的稽查。但俄罗斯看不到黑海粮食外运协议延长的前景。目前与联合国对现有协议的磋商仍在进行当中。乌克兰对黑海粮食外运协议的实施提出了各种要求，因此使局势陷入了僵局。俄罗斯坚持要求遵守协议，其中包括氨的出口。

三、市场动态

【印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数，国内氧化铝企业已做好应对措施】

财联社记者多方采访获悉，印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存，将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。

【印度5月自俄罗斯进口原油量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和】

印度《经济时报》6月5日消息，根据能源类货物追踪机构Vortexa的数据，印度5月从俄罗斯进口的原油数量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和。印度5月向俄罗斯日均购买原油196万桶，较4月环比增加15%。在印度5月进口的原油总量中，俄罗斯原油的比例接近42%——这是近年来单一国家对印原油供应量最高占比，而5月欧佩克国家向印度所供原油占比则降至39%的历史低点。

【中物联：5月份中国大宗商品指数为100.7% 较上月回升0.4个百分点】

由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年5月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.7%，较上月回升0.4个百分点。各分项指数中，供应指数、库存指数止跌回升，销售指数则继续回落。展望6月份，国内大宗商品市场将处于内外交困的状况中，整体运行压力加大，特别是当前国内经济尚处于弱复苏状态，民营经济仍然偏弱，经济回升的内生动力依然不足，我国外贸出口也可能面临较大不确定性。

【俄罗斯5月石油天然气收入下降逾三分之一】

俄罗斯5月份石油和天然气收入下降逾三分之一，西方制裁下原油价格下跌以及对欧洲天然气出口的减少产生影响。石油和天然气约占俄罗斯财政收入的三分之一。俄罗斯财政部周一公布的数据显示，来自石油和天然气的税收预算收入同比下降36%至5707亿卢布（70亿美元）。根据彭博计算，原油和油品收入下降31%至4258亿卢布，这一类别5月份占能源税收入的75%。5月份天然气收入同比下降近46%，至1450亿卢布，矿产开采税收入的增加未能弥补出口关税的损失。天然气出口关税收入下降81%，至383亿卢布，此前俄罗斯天然气工业公司减少了对欧洲的管道供气，而欧洲历来是其最大的市场。

【沙特阿美全面上调7月销往亚洲、美国和欧洲的石油价格 】

沙特将7月售往亚洲的原油价格全面上调；沙特阿美将7月份售往亚洲地区的阿拉伯轻质原油价格定为升水3美元/桶。此外，沙特将7月售往美国和欧洲的石油价格全面上调。此前，沙特在周末额外减产石油。

【5月份俄罗斯西部港口的石油装载量达到了4年来最高水平】

路孚特数据显示，5月份俄罗斯西部港口的石油装载量达到了4年来的最高水平。

【欧洲天然气期货价格涨幅达20%】

欧洲天然气期货价格涨幅达20%，因预计亚洲需求将增加。

【芝加哥期权交易所5月期货日均交易额下降16.5】

芝加哥期权交易所（CBOE）5月期货日均交易额下降16.5%；5月指数期权日均交易额上升26.6%；5月多重上市期权交易额下降1.6%。

四、期货行业聚焦

【量化CTA主流产品平均亏损10%，FOF产品经理直呼“被骗”，市场趋势明显为何量化还在亏损？】

自去年下半年以来，量化CTA策略的收益一直表现低迷。根据私募排排网的最新数据显示，在百亿私募的产品中，仅35个产品今年以来实现了正收益，占比整体仅为39%，多家规模以上的量化CTA策略今年以来仍“保持”亏损。

财联社注意到，不少私募FOF产品经理在微信交流群内吐槽量化CTA的表现，“基本面量化以后再也不会投”、“量化CTA策略就从没赚过钱”等等负面言论扑面而来。有业内人士根据近期的CTA、FOF产品进行整理显示，今年以来投资CTA的产品整体亏损在3%-5%之间，净值持续处于下跌通道中，主要原因就是超配基本面量化所导致的影响。

甚至有FOF产品的基金经理直呼被管理人“欺骗”，原本对外宣称自家公司的产品属于多周期、多策略的复合定位，结果一轮回撤行情导致净值走低，直接暴露了其在基本面量化上配置的问题。

详情请见：

https://www.cls.cn/detail/1369726

【郑商所：上调棉花期货2309合约交易手续费标准】

郑商所公告，自2023年6月6日当晚夜盘交易时起，棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。

【大商所发布关于更新一般月份套期保值持仓额度申请材料的通知】

大商所发布关于更新一般月份套期保值持仓额度申请材料的通知，通知称，根据《大连商品交易所套期保值管理办法》第十二条有关规定，按品种方式申请增加一般月份套期保值持仓额度的，相关申请主体自获批额度的次年起，应当在每年6月30日之前向交易所更新申请材料，逾期未更新的，相应套期保值持仓额度将失效。